Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих. Арбитражная торговля криптовалютами


Схемы успешной арбитражной торговли на криптовалютных биржах

Схемы успешной арбитражной торговли 3 самые эффективные схемы заработка на арбитражных сделках. Многие трейдеры знакомы с таким понятием, как валютный арбитраж. Некоторые, возможно, имеют опыт таких сделок или собирались ими заниматься. Прежде всего, что такое Арбитраж? Это цепочка сделок, связанных между собой, сутью которых является получение прибыли за счёт разницы цен одни и тех же, либо зависимых друг от друга активов.

Есть два вида арбитража:

  • Пространственный – когда сделки совершаются на разных биржах в одно время;
  • Временной – сделки совершаются на одной бирже в разное время.
Под арбитражем по большей части понимается пространственный арбитраж. Самая простая схема таких сделок выглядит так. Возьмём две площадки, на которых сильно отличаются котировки. Купив актив на одной бирже по меньшей цене и продав его же на другой по более высокой, мы получаем прибыль.

По сути такой приём является использованием неэффективных котировок брокеров или бирж. В зависимости от особенностей рынка, межбиржевая связь находится на разном уровне, и различия в котировках могут быть очень значительными. По этой причине арбитражные сделки на криптовалютном рынке сейчас особенно актуальны. Разберём конкретные схемы.

Схема №1

Простая схема может выглядеть так: на бирже А BTC/USD котируется по $10 тыс, на бирже В по $10.4 тыс. Мы закупаемся на бирже А, после этого переводим на биржу В, продаём и забираем прибыль $400.

Другое название разницы котировок – межбиржевой спред.

Издержки на перевод

Всё довольно просто, но есть момент, который следует учитывать. $400 – это наша валовая прибыль. Чистая прибыль составит несколько меньше. Это произойдёт из-за уплаты нескольких комиссий за операции, среди которых:
  • Перевод с кошелька на биржу А;
  • Совершение сделки на бирже А;
  • Перевод с биржи А на биржу В;
  • Сделка на бирже В;
  • Вывод с биржи В на внешний кошелёк.
Те трейдеры, которые занимаются таким видом сделок, отлично понимают, что они платят лишние комиссии, однако выгода того стоит. К тому же они постоянно прорабатывают схемы, при которых издержки можно было бы уменьшить.

Проблема ликвидности

Это главный момент, на который стоит обращать внимание при намерениях провести арбитражную сделку. Чаще всего самые большие спреды наблюдается в котировках альткоинов с низкой ликвидностью, где очень маленькие объёмы торгов. В этом случае арбитражные схемы реализовать очень сложно. Ликвидность Профессионалы стараются работать исключительно с большими объёмами. Это проще и так можно уменьшить комиссии. Нужно учитывать, что межбиржевой спред – это прибыль, которую старается получить много людей. Это означает, что при хорошей разнице котировок, объём будет уменьшаться очень быстро. Если не успеть всё сделать быстро, можно лишиться прибыли.

Изменение курсов

Все операции требуется производить в одно время, иначе есть риск, что котировки изменятся, спред исчезнет и ваша сделка не только не принесёт прибыли, но и наоборот будет убыточной.

В примере, который мы рассмотрели, такой риск возникает лишь в случае перевода средств с одной площадки на другую и при вводе монет с кошелька на биржу. Задержки транзакций могут возникать на самой бирже. Проблема может быть в технических неполадках, при которых ни ввод, ни вывод не будут работать.

Риск дополнительно увеличивается при большой нагрузке на блокчейн криптовалюты. Операции обрабатываются медленно и приходится долго ждать. Если вы будете работать с Биткоином, то учтите, операции будут занимать некоторое время, за которое рынок может сильно поменяться. Из-за этого BTC не очень подходит для арбитражных операций. В нём не получится провести быстрые транзакции.

Алгоритмы торговли

Алгоритмы торговли Трейдеры стараются сократить время на выполнение тех или иных операций внутри арбитражной схемы. Такую торговлю можно разделить на две основные категории:
  • Ручной-полуавтоматический режим. Так работают новички, которые только пробуют проводить сделки. Эффективность при этом низкая. Для определения выгодных позиций используются какие-то ресурсы, программы, боты и т. д.
  • Автоматизированный арбитраж. Все операции проводятся специальной программой. Лучше всего, если скрипт написан самостоятельно, а не куплен. Так получится добиться наибольшей эффективности, кроме того вы всегда сможете изменить программу. Биржа должна иметь поддержку API, позволяющий встроить в неё нужный алгоритм.

Схема №2

Главный недостаток схемы №1 в том, что нужно быстро перевести монеты с одной площадки на другую. Что если попробовать отказаться от этого элемента? Вторая схема более эффективна при вложениях на средний и долгосрочный периоды.

Допустим, у нас есть 4 BTC и 100 NEO. Для распределения рисков, мы храним их на двух биржах равными долями (1). При возникновении спреда, мы приобретаем NEO за счёт Биткоина на одной бирже и продаём их на другой (2). После этого переводим активы между площадками для восстановления баланса (3).

Схема №2 В этом примере не рассмотрены комиссии за переводы, но они очень важны, поскольку напрямую влияют на наш доход. Валовая прибыль у нас равна 0,05 btc. Недостатками схемы №2 являются:
  • Ограничение по выбору площадок. Мы привязываемся к двум биржам, где хранятся наши активы и ждём наступления выгодной ситуации. Чтобы получать прибыль, нужно внимательно подбирать площадки.
  • Увеличение издержек. Придётся делать два перевода с одной площадки на другую, чтобы добиться пропорции и завершить всю операцию.

Схема №3

Возможность арбитражной сделки появляется, когда котировки неэффективны внутри одной биржи. Допустим, у нас есть 10 тыс. USDT, при этом на бирже наблюдается следующее:
  1. 10000 USDT = 1 BTC
  2. 1 BTC = 71,43 NEO
  3. 71,43 NEO = 10 357 USDT
Валовая прибыль будет равна 357 USDT. Вся цепочка может содержать гораздо больше активов и соответственно сделок. Недостатком такой схемы является вероятность быстрой смены котировок. Поэтому лучше всего будет воспользоваться ботом, который быстро найдёт подходящие котировки и исполнит заявки.

Некоторые биржи создают дополнительную задержку на исполнение ордеров, созданных через API. Это может негативно сказаться на вашей работе.

Заключение

Схемы рассмотренные нами, самые простые и наиболее востребованные среди трейдеров. Сейчас криптовалютный рынок находится в стадии формирования, поэтому подобные операции способны приносить заметные прибыли. Заниматься подобными сделками или нет, вы решите самостоятельно. Нужно помнить, что это очень рискованно и вместо прибыли, можно остаться в минусе.

www.profvest.com

Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих

Рассказываем, как воспользоваться тем, что криптовалюты торгуются на множестве разных бирж.

Трейдеры, которые раньше работали с валютами и акциями, постепенно переходят на цифровые активы. Однако многих останавливает высокая волатильность криптовалют и риски, из-за которых нужно либо внимательнее наблюдать за открытыми позициями, либо уменьшать объемы торговли.

Для консервативных трейдеров в этой ситуации есть отличное решение — арбитражные стратегии.

Один и тот же актив, например, акция или биткоин (Bitcoin), может торговаться не на одной биржевой площадке. При этом на каждой будет отличаться состав участников и соотношение спрос/предложение в конкретный момент. Как следствие, цена по одному инструменту на разных биржах также будет отличаться, а значит, этим можно воспользоваться.

Почему цена на один актив может отличаться? Причина в нескольких факторах:

  • Децентрализация бирж;
  • Задержки при исполнении транзакций;
  • Высокая волатильность;
  • Разные объемы в ценовом стакане на биржах.

Как только расхождение в цене становится ощутимым, арбитражеры вступают в игру и компенсируют эту разницу. Допустим. на бирже А биткоин стоит $4297, а на бирже Б — $4310. Для стратегии арбитража нам требуется купить биткоин на бирже А, перевести его на биржу Б и продать по более высокой цене.

Конечно, чем больше трейдеров увидят разницу в котировках, тем быстрее цены на двух биржах сравняются, так как на одной из них начнутся массовые покупки, а на другой — продажи. Поэтому нужно иметь торговые счета в нескольких компаниях и внимательно наблюдать за курсом криптовалют и его изменением.

Аналитик брокера AMarkets Вадим Кравчук отмечает, что такие стратегии стали очень популярны в 2017 году, поскольку с резким ростом числа криптовалютных бирж и появлением новых токенов торговых возможностей становится все больше с каждым днем.

Основные способы арбитража криптовалют

Арбитраж между биржами криптовалют

Ситуация уже была описана в примере выше. Главное в этом случае учитывать комиссии при открытии сделки и комиссии на ввод/вывод, если такие есть, потому что дополнительные издержки могут сильно повлиять на итоговую прибыль.

Арбитраж между биржей криптовалюты и регулируемым брокером

Можно добиться отличных ре

chaining.ru

Как изменилась арбитражная торговля биткоином

Биткоин-арбитраж расцвел в прошлом году на фоне быстрого роста криптовалют и ограничений, введенных рядом стран.

Самый простой географический арбитраж заключался в покупке биткоина на нерегулируемом рынке, например в Таиланде, или в Японии, где биткоин легален, и продаже его на рынках, где торговля криптовалютой ограничена, например в Южной Корее, Китае или Индии.

Второй вид арбитража был устроен так: шустрые продавцы скупали криптовалюты подешевке на малоизвестных биржах и продавали их дороже на известных платформах с более высокой ликвидностью. Разница в цене могла быть огромной.

В начале января, когда на люксембургской бирже Bitstamp цена биткоина составляла $17 600, в Южной Корее она доходила до $23 630 (25 млн вон), то есть «премия кимчи» составляла 34%.

Когда Китай перешел от запрета на выпуск новых криптовалют к закрытию бирж, премия повысилась, и трейдеры быстро освоили новые способы заработка.

Сначала это были закрытые группы в популярном мессенджере WeChat, а покупатели и продавцы встречались для обмена криптовалютой в барах.

Позже бывшие китайские биржи Huobi и OKCoin открыли пиринговые площадки, одной из которых стала CoinCola. Сделки проводились даже на торговой платформе Taobao — было разработано несколько способов усложнить отслеживание такой активности правительством.

Кристиан Грюэлл, профессор бизнеса и интерактивных медиа в Нью-Йоркском университете в Шанхае, который читает множество лекций по блокчейн-технологиям, говорит:

«Все крупные китайские трейдеры используют CoinCola или связываются друг с другом напрямую через внебиржевые площадки, вроде WeChat или AliPay».

AliPay — ведущая китайская платежная система.

Грюэлл добавляет, что банковские переводы между покупателями и продавцами почти невозможно отследить, поскольку очень трудно доказать, что они как-то связаны с передачей криптовалюты.

20-летняя девушка-трейдер из Шанхая рассказала Reuters, что покупает биткоины в США, чтобы затем подпольно продать их в Китае. По ее словам, при каждой поездке в Штаты она незаконно везет с собой 30−40 тыс. долларов наличными. Она говорит:

«Продажа и покупка биткоинов на этих внебиржевых площадках — все равно что торговля на Taobao».

Жесткая конкуренция

tether

Рамани Рамачандран, исполнительный директор цифровой биржи Zenprivex, говорит, что хедж-фонды, способные быстро и дешево проводить арбитражные сделки, теснят индивидуальных трейдеров.

Питер Ким из компании KIT Trading, входящей в Vulpes Investment Management, управляет арбитражными операциями с оборотом в 10 млн долларов. В прошлом он торговал опционами. Он рассказывает:

«В начале, когда прибыль была 30%, все было просто: едешь в Таиланд, покупаешь биткоины, переправляешь их в Китай, Японию или Корею и продаешь — легче легкого. Но это короткий период, а потом наступает время таких, как я — мы привыкли работать с доходностью в 3%».

Арбитражные фонды действуют примерно так же, как розничные торговцы, покупая и продавая криптовалюты на разных платформах, только они делают это в гораздо большем масштабе, что позволяет им получать прибыль даже при небольших спредах.

В итоге некоторые индивидуальные трейдеры, в том числе Ли, перешли на менее известные криптовалюты, например Tether, привязанный к американскому доллару.

Tether популярен среди китайцев, стремящихся тайно вывести деньги за границу, за счет постоянного курса, поэтому в Китае за него дают премию в 2,5−3,5% (в январе она доходила до 10%).

Ли говорит, что арбитраж приносит ему около 18 тыс. долларов в месяц при обороте в 500 тыс. Это неплохие деньги, но, конечно, в начале этого года заработки были гораздо больше. Ким говорит:

«Да, сейчас простора для такого легкого арбитража уже не осталось».

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram

cryptocurrency.tech

Арбитраж криптовалюты. Заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках

Первоначально человечеству был доступен весьма ограниченный спектр возможностей заработать на жизнь: собирательство, охота, примитивное земледелие. Но по мере развития общества стали доступны новые инструменты. Одним из них есть арбитраж криптовалюты. На первый взгляд он может показаться обычной разновидностью спекуляции. Но что можно узнать, если изучить его более детально?

Общая информация

Когда появились криптографические деньги, то начали развиваться и биржи, предлагающие свои услуги по их покупке, продаже и обмену. Причем данные операции могут производиться как между виртуальными валютами (например, биткоин на лайткоин), так и обычными традиционными, вроде рублей, гривен, долларов, евро. На этих биржах курс более-менее похожий, но, тем не менее, отличия могут достигать нескольких процентов.

арбитраж криптовалюты

Заработок на арбитраже криптовалюты подразумевает покупку по низкому курсу, и реализацию по более высокому. Прибыль – это размер разницы. Она, кстати, и называется арбитражем. Чтобы зарабатывать таким способом, не нужно обладать специальными знаниями или умениями. Достаточно просто постоянно отслеживать величину курсов на основных биржах.

На что следует обращать внимание?

Вот краткий список:

  1. Собственно, сам курс.
  2. Размер комиссии за ввод или вывод фиата. Тут следует отступить и сделать небольшое пояснение. Криптовалюты обычно вводятся без комиссии. При выводе снимается незначительная плата. Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, следует следить за фиатом.
  3. Знать список кодов обменных пунктов. Об этом мы ещё поговорим.

Где развернуть деятельность?

На каких площадках можно освоить межбиржевой арбитраж криптовалют? Следует отметить, что существует довольно широкое потенциальное поле работы. Но в рамках статьи будут приведены только самые популярные:

  1. BTC-Е. Это, пожалуй, наиболее популярная русскоязычная биржа. Её особенностью является, как правило, более низкий курс, нежели на других торговых площадках.
  2. EXMO. Биржа, где торговля идёт в большом объеме, существует значительная разница между курсом продажи и покупки, быстро исполняются ордеры. Она довольно неплохо подойдёт новичкам для заработка начального капитала.
  3. YoBit. Широкий ассортимент криптовалют, есть бонусные раздачи. Считается лидером процесса добавления новых позиций.
  4. Livecoin. Довольно обширная русскоязычная биржа.
  5. Btc-trade. Украинский проект, работает с гривнами. Обладает хорошими курсами, работать с ним значительно выгодней, нежели через обменники.

курсы криптовалют в реальном времени

На данных биржах можно мониторить курсы криптовалют в реальном времени и при появлении выгодного варианта покупать/продавать их.

Как заработать?

Наиболее оптимальный способ – это переброска средств между биржами с помощью специальных кодов. Позитивный момент в том, что за их использование комиссия не взимается, и операции проводятся моментально.

заработок на арбитраже криптовалюты

Плюсом кодов является то, что они могут работать как с криптовалютами, так и с традиционными денежными средствами. Ещё следует понимать, что они одноразовые. Поэтому, активировав код, человек попрощается с суммой на одном своем счету. Следует отметить, что заработок в обменниках может иметь свои подводные камни, например, работу не в автоматическом, а ручном режиме. Поэтому подобный сервис для арбитража криптовалют является нежелательным в использовании.

Пример

Давайте рассмотрим ситуацию, которая, потенциально, может иметь место. Допустим, что на EXMO биткоин стоит 400 тысяч рублей. А на BTC-Е ним торгуют за 396 000. Каков порядок действий? Первоначально необходимо ввести средства на BTC-Е и купить так один биткоин. После этого он с помощью кода переводится на EXMO. При этом взимается комиссия в 0,001 ВТС за перемещение, а также по 0,2% за покупку и продажу. Всё, что останется после продажи и есть прибыль. В нашем случае она составит что-то около двух тысяч рублей. А дальше начинается самое интересное – непосредственно сам арбитраж криптовалюты.

межбиржевой арбитраж криптовалют

Первоначально нужно найти лучший способ вернуть свои деньги на BTC-Е. После этого процесс повторяется. Следует отметить, что выгодных предложений на определённый момент времени может и не быть. Поэтому необходимо отслеживать курсы криптовалют в реальном времени, чтобы в удачный момент заработать на них.

Чтобы заполнить свободное время, можно торговать валютой непосредственно на самой бирже. Это классическая схема арбитража. Она удобна благодаря длительному использованию и является наиболее популярным принципом взаимодействия.

Ещё немного о классической схеме

Если нет желания начинать торговлю без вложения своих средств, то первоначальный капитал можно получить на сайтах, что её бесплатно распространяют. Для этого достаточно зарегистрироваться, немного поработать, и она будет доступной через пару дней. Непосредственно прибыль формуется благодаря неэффективности системы реализации и агрегации ценовых котировок. Можно уверенно сказать, что в классической схеме присутствуют минимальные риски. Но они всё же есть, об этом забывать не стоит.

бот для арбитража криптовалюты

Следует упомянуть ещё и о минимальных требованиях для того, чтобы успешно здесь стартовать (можно, конечно, и понизить планку, но тогда эффект будет минимальным). Итак, это:

  1. Количество средств для арбитража более шести тысяч рублей.
  2. Комиссии за сделки, а также переводы между биржами стоят меньше получаемой прибыли.
  3. Работать в малоактивный период торгов, чтобы заработать до существенного изменения цены.
  4. Желательно, чтобы торгуемая пара отличалась более чем на два процента. Приведённый выше пример, где она была только 1%, не следует рассматривать как практическое руководство к действию.

Статический арбитражный заработок

Этот способ требует анализировать текущее состояние рынка, где участником приобретается наиболее перспективный в плане роста актив. Здесь существует риск осуществления неверного выбора, что приведёт к финансовым потерям. В целом, этот подход имеет много общего с торговыми стратегиями, что опираются на подсчете возможной прибыли. Основная задача в этом процессе – определить закономерности и использовать их себе во благо. Как такой арбитраж криптовалюты реализовывается на практике?

программа для арбитража на бирже криптовалют

Для начала необходимо отобрать несколько зависимых инструментов, сформировав свой торговый портфель. Затем следует определить, где есть недооценка, а где переоценка. И покупаем то, что нам выгодно. Эффективность подобного подхода сравнительно ниже, нежели при работе по классической схеме. Но стратегия является более гибкой. Часто решение в данном случае сводится к формированию нейтрального портфеля, график цены которого движется без сильных скачков. Давайте рассмотрим небольшой пример.

Допустим, ставка была сделана на статистический арбитраж пары - лайткоин и биткоин. Между ними просматривается высокая корреляция. При этом есть закономерность – одна валюта идёт вверх, другая вниз. Потом они меняются местами. Наша задача купить догоняющую валюту и продать ведущую. В момент их соприкосновения закрываем сделку. Если есть предположение, что будет установлен валютный паритет, то это может быть реализовано без значительного риска. Но, увы, здесь есть минус – зависимость непостоянна и действовать будет не всегда.

Использование средств автоматизации

Всё вышеописанное предполагает, что действия выполняются человеком. Но обязательно всё будет именно так? Нет, на помощь может прийти специальная программа для арбитража на бирже криптовалют.

сервис для арбитража криптовалют

Причем средства автоматизации выполняются в довольно широком диапазоне. Это может быть и бот для арбитража криптовалюты, занимающийся торговлей, и программа, которая только будет сообщать об изменениях и/или достижении определённого уровня котировок, а все решения будут за человеком. Наиболее привлекательно звучит первый вариант. Но если бы автоматика умела совершенно торговать, то она спокойно вытеснила бы всех людей -брокеров и трейдеров. Велика вероятность проиграть. Поэтому наиболее подходящий вариант – это программа с функциями информирования. А полагаться придётся на свой разум.

fb.ru


Смотрите также