Технические индикаторы в трейдинге криптовалют: какие бывают и зачем нужны. Индикаторы для криптовалюты


обзор платформ Tradingview и Coinigy

Содержание

467688Трейд – это интересный и достаточно математический процесс. Рекомендую для анализа графиков использовать две платформы: Tradingview и Coinigy.

Для удобного анализа заведите аккаунты на двух платформах:

  • Первая (Tradingview) – удобная, чтобы смотреть все Топовые монеты и Топовые биржи.
  • Вторая (Coinigy) – использует инструментарий Tradingview, но есть очень много монет из разряда так называемых шлак-коинов и представлены биржи из Топа и не из Топа, где также происходят хорошие пампы: Cryptopia и т.д.

Платформы подходят для анализа графиков, так как имеют удобный интерфейс и наличие большого количества инструментов.

Платные аккаунты, что дают?

Несколько деталей по Coinigy и Tradingview, какие возможности у платных/бесплатных аккаунтов, в чем отличия.

Coinigy

Платформа Coinigy предоставляет вариант пробной подписки/использования сроком на месяц с дальнейшей платной пролонгацией.

После регистрации Вам будет предложено купить один из пакетов:

Перейдя по кнопке (красный круг) увидите цены:

Покупать или нет – право Ваше, смотря насколько Вам подходит сервис. Для наших людей есть выход и тут: можно делать новые аккаунты через новые почты, но сколько раз платформа разрешит так сделать – сказать тяжело. Возможно, есть бан по IP (не проверено).

Также Coinigy имеет еще одну особенность. Через платформу, с помощью API, Вы можете привязать один или все свои торговые API с криптобирж и управлять всеми активами с разных бирж в одной платформе. Именно для этого придется купить платный аккаунт – иначе придется каждый раз заново подключать API.

Для подключения заходите в «Настройки – API»:

Для более детального разбора действий нажимаете на Help – Tour This Page и платформа проводит Вам «экскурсию» с указанием, что нужно сделать для добавления API.

Выбираете Add New Exchange. Появляется список криптобирж:

Ставите нужную Вам и проходите авторизацию. Далее привязываете API биржи, где у Вас активы. После Вы можете торговать одновременно по нескольким активам разных бирж, но с одной платформы. Эта функция удобная, некоторые трейдеры ею пользуются. Рассказать о ней мы должны, но советовать использовать или нет – Ваше право. Как и хранение крипты/фиата на биржах.

Tradingview

Большой плюс Tradingview – это возможность использовать базовые аккаунты без ограничения времени. Но на базовом аккаунте у Вас будет возможность добавить всего лишь 3 торговых индикатора одновременно на один график, при переключении на другие пакеты – больше.

Tradingview, стоимость платных аккаунтов

Для новичков достаточно и базового аккаунта, чтобы начать изучение теханализа. Но можете и купить какой-то из пакетов.

На этом базовые моменты про данные платформы мы проговорили. Теперь более детально о торговых индикаторах и их пользе в трейде.

Торговые индикаторы, как пользоваться

Индикаторов очень много, каждый по-своему полезен. Мы рассмотрим самые легкие в использовании.

Индикатор RSI

RSI — relative strength index (индекс относительной силы) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Простыми словами, это индикатор перепроданности/перекупленности актива/монеты. Хорошо помогает определить зоны покупки/продажи. Как и другие индикаторы – 100% вероятности для входа/выхода из позиции он не дает, но довольно хорошо показывает настроение рынка.

Для настройки индикатора заходите на Tradingview (все аналогично и для Coinigy). Нажимаете на вкладку Indicators, задаете значение – RSI. И нажимаете на строку с индикатором.

После этого индикатор появится на экране, ниже графика. Для настройки RSI нажимаете на значок звездочки и появляется окно с параметрами. Лучше всего оставить значение 14, так как оно более точно отображает текущую ситуацию.

Во вкладке Style стоят значения (по умолчанию) 70 и 30. Иногда удобно применять 80 и 20. Значение цены не задерживается очень долго ниже 30 и выше 70 (то есть всегда есть коррекция вверх или вниз, соответственно). Но тут уже зависит от Вашего трейда и целей.

Индикатор хорошо работает на больших таймфреймах (ТФ) от 30 минут до 4 часов-суток. На малых ТФ он полезен, но необходимо применять дополнительные индикаторы в комплексе.

Пример, ETHUSD, Bitstamp, ТФ — 30 минут.

Зеленые круги – зоны перепроданности (то есть локальные дипы) на RSI и фиолетовые соответствуют им по цене.

Индикатор CCI

CCI – Commodity Channel Index, индекс товарного канала – это осциллирующий индикатор, который помогает определять, когда актив является перекупленным или перепроданным. Находим его по той же схеме, что и RSI.

Стандартные значения: 20 размер окна и -100 и +100 границы канала.

Показатель выше +100 может означать, что актив перекуплен и предполагается снижение цены. Показатель ниже -100, в свою очередь, указывает на перепроданность актива, в результате которой цена может вырасти.

Хорошо работает на различных ТФ, включая минутные. Но, бывает, что выдает и ложные сигналы (красный круг).

Поэтому его также необходимо использовать в комплексе с другими индикаторами, как минимум, RSI.

Индикатор MACD

MACD – схождение и расхождение скользящих средних (от англ. moving average convergence divergence) – это индикатор технического анализа, используемый для определения начала нового тренда, путем анализа взаимосвязи трех скользящих средних.

Поиск индикатора – по тому же пути, что и предыдущих.

Стандартные значения: 12, 26, 9. Советую оставить и не менять их. Пересечение синей линией коричневой говорит о смене тренда и начале роста и наоборот.

Хорошо работает на разных ТФ. Для скальпинга тоже можно использовать. Пожалуй, один из базовых индикаторов, которые должны быть включены на каждом графике, как и RSI.

Индикатор EMA

EMA (Exponential Moving Average) — это экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.

Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average Exponential. Обычно используется ЕМА 50 и ЕМА 200 для определения тренда быков или медведей. Правило:

  • ЕМА 50 выше ЕМА 200 – быки в тренде.
  • ЕМА 200 выше ЕМА 50 – медведи в тренде.

На графике видим, что ЕМА 200 (зеленая) выше ЕМА 50 (синяя), тренд пошел вниз после пересечения.

Трейдера используют разные наборы EMA для различных ТФ. Это могут быть пары или 4-5 разных ЕМА одновременно. Но для новичков достаточно ЕМА 50 и ЕМА 200.

Индикатор SMI

Полезный также индикатор SMI. Stochastic Momentum Index – это осциллятор, являющийся модификацией обычного Стохастика и практически ничем не отличающийся от него.

О нем уже не раз говорили, но повторим для закрепления. В случае показателя -40 – можно покупать, +40 – продавать. Для новичков советую оставить значения по умолчанию и ничего не менять в настройках.

Хорошо работает на разных ТФ, подходит для скальпинга. Он также не идеален, но полезен в работе с несколькими индикаторами для проверки точности.

Индикатор ADX and DI

И последний индикатор, о котором сегодня поговорим, это ADX and DI. Состоит система из индекса среднего направления (ADX, average directional movement index) и индикатора направленности движения (DMI, directional movement index).

В настройках ставите 14, 30, 20. Это оптимальные настройки. Красная линия – это медведи, зеленая – быки, коричневая – сила тренда.

Зеленая пересекла красную. Тренд стал бычьим.

Есть несколько особенностей:

  • Если коричневая – сила тренда выше 40, тогда тренд скоро может утратить свою силу.
  • Если 60 или 80 — коррекция тренда очень близка.
  • Когда коричневая находится на уровнях 10-20 – это набор силы, выше 20 до 40 – текущий тренд набирает оборот.

То есть на графике у нас ситуация, когда быки начинают задавать темп. Главное, чтобы коричневая продолжала расти, и это еще раз подтвердит новый тренд.

Данный индикатор работает на разных ТФ. Особенно хорошо для больших ТФ – 1 день или 1-4 часа.

Еще один совет. Для удобного применения нескольких индикаторов, не стоит накладывать все на один график. Можно сделать несколько вкладок браузера с разными индикаторами в парах. Трейдеры очень часто используют от 2 мониторов, чтобы «увидеть» все детали для входа/выхода из сделки. Профита всем!

Источник: hyipstat.top

ecrypto.ru

Стратегия для криптовалюты на основе скользящих средних

Стратегия для криптовалютыБольшая популярность криптовалют повышает их стоимость вместе с которой растет спрос среди трейдеров и инвесторов. Чтобы получить прибыль при торговле криптовалютой необходимо точно определить будущее движение цены. Сделать это можно при помощи торговой стратегии, о которой вы узнаете в данной статье. Правильное применение стратегии позволит закрывать 80-85% сделок в плюс.

стратегии криптовалют

Характеристики стратегии криптовалют

Для анализа рекомендуется использовать таймфрейм h5. Более младшие временные отрезки смотреть не рекомендуется, ведь они характерны большим количеством рыночного шума. За стандартное соотношение риск-прибыль принято брать 1 к 4. Время торговли не имеет значения, входы в сделку мы будем искать при помощи сигнала технических инструментов – индикаторов. Торговые операции будут проводиться по самым волатильным и ликвидным криптовалютам – Bitcoin, Zcash, Ethereum, Monero, Ripple, Dashcoin.

 стратегии скользящих средних

Общее описание

В нашей стратегии для криптовалют будут использоваться трендовые индикаторы – скользящие средние MA. На основе данных технических инструментов построено немалое количество прибыльных стратегий на валютном рынке форекс. Индикаторы показывают трендовое направление рынка, используются для фильтрации входа в сделку.

Настройки рабочего пространства

Торговля криптовалютами будет осуществляться через стандартный торговый терминал Metatrader4. Для осуществления торговых операций необходимо выбрать подходящие криптовалюты с таймфреймом h5. Далее нажать «вставка» - «индикаторы» - «трендовые» - Moving average. Нам необходимо выбрать две скользящих средних с периодами 21 simple и 8 exponential.

Торговые правила

Профессионалы рекомендуют торговать по тренду. Как известно, большинство цифровых наличностей имеет восходящий тренд, однако нередко войдя на продажу можно заработать. Поэтому, мы будем полагаться на сигналы технических инструментов – индикаторов, которые образуют сигналы для входа в сделку во время пересечения.

Как видим, рынок предоставляет достаточное количество входов в сделку, которые закончились бы прибыльно.

Ценители технического анализа могут добавить линии поддержки и сопротивления, отбой от которых даст дополнительный сигнал для открытия позиции. Лучшие точки входа можно найти после флетового состояния рынка – консолидации. В это время происходит набор объема, который импульсом пробивается в одну из сторон. Наша задача – заметить потенциальную точку входа и дождаться подтверждения со стороны индикаторов.

Управление капиталом

Даже при наличии 80% положительных сделок вы не сможете быть в плюсе если не следуете правилу управления капиталом. Профессиональные трейдеры никогда не рискуют в одной сделке более, чем 2-3% от всего депозита. Если вы имеете 1-2 убыточных позиции, то потеряете 4-6% от всего торгового счета. Но одна прибыльная сделка при соотношении риск-прибыль 1 к 4 даст вам профит на 8-12%, что позволит перекрыть 3 убыточных сделки.

Дисциплина и терпение

Нередко профессиональные трейдеры и тренеры по финансовой торговле утверждают, что необходимо торговать как снайпер, а не как пулеметчик. Самое сложное в трейдинге – это ничего не делать, когда рынок не дает сигналов на открытие сделки. Можно стабильно зарабатывать с 1-2 точными входами в месяц. Лучше несколько раз пропустить вход в сомнительную сделку не по торговой стратегии, чем войти и получить убыточный стоп лосс.

Выбор правильного брокера – 50% успеха!

У брокера AMarkets вы найдете качественные условия для проведения торговых операций по индексам, валютным парам, металлам и криптовалютам. За счет активного спроса, компания уменьшила минимальный депозит для торговли цифровой наличностью, который на данный момент составляет 100 долларов и позволяет открывать объем 0.1 лот. Прозрачность и надежность компании подтверждена финансовым аудитором Ernst and Young, а также регулятором The Financial Commission.

Источник: http://forex-invest.tv(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Интересная статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соц.сетях:

forex-invest.tv

какие бывают и зачем нужны

Успешная торговля на крипторынке с помощью теханализа редко обходится без технических индикаторов. Они встроены в большинство крупных криптобирж и часто сбивают с толку новичка. Но разобраться в них несложно: достаточно понять, что какой индикатор отражает и для чего нужен. Поняв назначение хотя бы ключевых, игрок основную часть сделок сможет заключать осознанно, а понимание цели каждой сделки — основа успешной торговли. Разберемся, что из себя представляют технические индикаторы!

 

Что такое технические индикаторы в трейдинге криптовалют?

Если смотреть на рынок криптовалюты строго математически, можно увидеть, что он состоит преимущественно из ряда переменных. Ими выступает цена в текущий момент, цена в другой выбранный момент в прошлом, количество и размеры сделок и так далее.

Фактически крипторынок состоит из взаимодействующих между собой цифр, и это взаимодействие определяет текущую цену актива. При подробном анализе этих цифр, соответственно, можно предсказать, что произойдет с ценой как минимум в ближайшем будущем.

Обычный человек не может отследить, удержать и просчитать все математические данные, которые предоставляет рынок, поскольку их чрезмерно много, они быстро изменяются, и за секунду человек просто не успеет получить сразу все, которые относятся к текущей секунде.

Получение же одних данных в одно время, а других — спустя несколько минут точность прогноза нарушит. Чтобы можно было строго одновременно получить ряд математических рыночных данных и составить по ним часть прогноза, были придуманы технические индикаторы.

Технический индикатор — это графическое отображение определенной формулы или функции.

Естественно, все цифры и все переменные вместить в один график невозможно, поэтому индикаторов много. Как правило, всеми ни один трейдер не пользуется: многие почти дублируют друг друга, переменные повторяются, и результатом становятся графики, отражающие почти одну и ту же часть рыночной картины.

Поэтому каждый участник рынка выбирает те индикаторы, которые ему наиболее понятны среди аналогов, не дублируют друг друга, используют максимальное количество наиболее важных переменных и, таким образом, охватывают большую часть картины.

Со временем сформировался ряд индикаторов, которые использует наибольшее количество трейдеров ввиду удобства, понятности и всеохватности по сравнению с другими. Это — ключевые технические индикаторы.

 

Главные технические индикаторы в трейдинге криптовалют

  • Одним из главных является индекс относительной силы, он же RSI, который отображает степень силы тренда.

То есть курс может расти стремительно — это будет сильный восходящий тренд, а может слабо — это будет слабый восходящий тренд. С нисходящим аналогично.

Индекс относительной силы позволяет в первую очередь делать выводы о том, будет ли тренд наблюдаться и дальше, как сильно, как долго, когда ожидать разворот и в какой точке лучше всего входить на рынок. В частности, он позволяет строить прогнозы на основе так называемых «фигур», примером которых могут послужить:

  1. Голова и плечи — фигура из трех последовательных пиков, где срединный выше боковых. Является одним из самых ярких сигналов разворота тренда.
  2. Двойная вершина и двойное дно — два последовательных одинаковых пика или провала. Свидетельствуют об изменении цены в обратную сторону, хотя бы малейшем и краткосрочном. Если наблюдалась двойная вершина, то курс пойдет вниз, если двойное дно — вверх.
  3. Тройное дно — три последовательных провала, после которых курс с большей вероятностью, чем в предыдущем случае, идет вверх.
  4. Растущий клин — фигура, на который максимумы цены примерно одинаковы, а минимумы постепенно повышаются. Свидетельствует о начале восходящего тренда. Обратная фигура, соответственно, говорит о начале нисходящего тренда.

Помимо фигур, индекс относительной силы позволяет сделать и другие выводы.

Например, его приближение к 100% говорит, что рынок перегрет, цена актива завышена и скоро пойдет вниз. Приближение к 0%, наоборот, сигнализирует, что у актива есть потенциал и что стоит ожидать его длительного роста. Или, скажем, если на графике индикатора образуются экстремумы, противоположные тренду, стоит ожидать разворота тренда.

  • Важный для рынка индикатор — это индикатор схождения/расхождения скользящих средних, он же MACD.

Скользящие средние — это график, строящийся на усредненном значении любого показателя, чаще всего курса криптовалюты. Может быть отображен как в виде линии, так и в виде столбцов (они же «свечи») — это не принципиально.

Индикатор MACD строится на нескольких различных скользящих средних. Часто — за разные временные отрезки, скажем, за 1 час и за 6 часов. В зависимости от того, как сходятся или расходятся скользящие средние за выбранные временные промежутки, можно делать выводы о тренде. Например:

  1. Идущие в одном направлении скользящие средние подтверждают тренд. Если обе идут вверх, то восходящий тренд очевиден и будет, вероятнее всего, продолжаться. С нисходящим аналогично.
  2. Если скользящая средняя за короткий временной промежуток идет вверх, а скользящая средняя за длинный период идет вниз, то, вероятнее всего, ожидается разворот тренда с восходящего на нисходящий в той точке, где они пересекаются. Работает и в обратную сторону.
  3. В тех местах, где более краткосрочная скользящая средняя расположена ниже долгосрочной, цена криптовалюты будет идти вниз, а там, где выше, — вверх.
  • Индикатор под названием стохастик или стохастический осциллятор может предсказывать следующий шаг цены криптоактива, то есть следующее направление тренда, степень его изменения и, соответственно, изменения цены.

Индикаторы-осцилляторы вообще относятся к классу индикаторов, которые делают прогнозы, а стохастик наиболее востребован среди них.

Прогноз делается на основании анализа исторических данных о криптовалюте. Стохастик проецирует ситуацию, которая сложилась на текущий момент на рынке, на похожие ситуации в прошлом, и, исходя из полученных данных, предсказывает, что можно ожидать от анализируемого актива.

Стохастик руководствуется правилами, что все на рынке повторяется, что рынок движется волнами (то есть после спада идет подъем и наоборот) и импульсивно (скачками).

Например, если на восходящем тренде случилось 4 скачка и каждый последующий максимум превышал предыдущий, а потом случилось 3 скачка, где максимумы были ниже максимумов на первых 4 скачках, то можно сделать вывод, что тренд затихает и нужно готовиться к его ослабеванию, коррекции или даже развороту.

Также стохастик позволяет отслеживать чрезмерную активность на рынке и его перегрев.

 

Обычные графики как технические индикаторы в трейдинге криптовалют

В качестве индикаторов могут использоваться и обычные графики. Например, те же скользящие средние, отображающие график движения курса криптовалюты. Они позволяют:

  • Предположить, имеет ли тренд потенциал для развития. Если наблюдается растущий тренд и его рост не превосходит предыдущие показатели роста, то есть основания предполагать, что в ближайшее время он не изменится. Наоборот, если растущий тренд давно превзошел предыдущие показатели роста и продолжается дольше предыдущих, то, вероятно, в ближайшем времени криптовалюту ожидает коррекция.

>>> Читайте также: Коррекция рынка криптовалют: почему происходит и сколько продлится

  • Определить, какие по продолжительности периоды роста и спада характерны для данной криптовалюты. Если текущий период вписывается в рамки статистики, то, вероятно, тренд будет продолжаться, если выходит за них — значит, возможен скорый разворот.

Или неплохим индикатором могут выступать график глубины рынка, который отображает общую картину спроса и предложения, вместе с графиков объема торгов, который, соответственно, отражает объем торгов. Причем желательно, чтобы последний включал отдельно количество сделок, а отдельно — их размер.

Выводы из них можно сделать следующие:

  • Если спрос превышает предложение, то в ближайшем будущем ожидается восходящий (растущий) тренд. И наоборот.
  • Если на фоне большого предложения и небольшого спроса начинают появляться ордера на покупку валюты, то это свидетельствует о приходе опытных игроков и скором развороте тренда.
  • Если объем торгов уменьшается, это может свидетельствовать о спаде криптовалюты и являться для инвестора сигналом к продаже актива, независимо от движения курса.
  • Если некоторые из отображаемых показателей коррелировали в течение определенного промежутка времени, а потом резко корреляция нарушилась, можно предполагать появление на рынке схемы Pump&Dump, либо скорый разворот тренда, либо то и другое вместе.

>>> Читайте также: Торговые сигналы на рынке криптовалют: откуда берутся и стоит ли доверять

 

Стоит ли использовать технические индикаторы на рынке криптовалют?

Индикаторы разрабатывались финансистами для определенных рынков — естественно, традиционных. Использовались они там на протяжении десятилетий, а ключевые индикаторы ключевыми стали не просто так, а потому, что их применение приносило торговцам ощутимую пользу.

Со временем ключевые индикаторы распространились на большинство рынков, где тоже показали свою применимость. Именно таким образом, благодаря проверенной временем универсальности, они оказались на рынке криптовалют.

Криптовалютный рынок в целом от традиционных отличается мало. Главным образом потому, что его участниками являются те же или, по крайней мере, такие же люди, как и те, которые торгуют на традиционных.

Мышление у торговцев одинаковое, методы реагирования на рыночную ситуацию — тоже, поэтому активы и на крипторынке, и на традиционных ведут себя более или менее одинаково. И поэтому же на крипторынке успешно применяется технический анализ и его ключевые индикаторы в частности.

Но при ближайшем рассмотрении крипторынок от традиционных рынков отличается.

Он более волатилен, а активы имеют другие черты и потому торгуются иначе. Невозможно торговать активами, которые не являются акциями, так же, как акциями, равно как нельзя торговать активами, которые не имеют свойств традиционных валют, так же, как традиционными валютами.

Криптоактивы от всех существующих отличаются, поэтому торгуются чуть-чуть, но иначе.

Кроме того, немного отличаются и участники рынков. Много тех, кто пришел на рынок впервые — то ли в результате низких порогов входа, то ли по причине высокой доходности крипторынка, то ли из спортивного интереса.

На традиционный рынок приходят люди опытные, реагируют на рыночную ситуацию самым разумным образом, но «самый разумный образ», как правило, один и потому предсказуем. Поэтому и традиционный рынок предсказуем, и индикаторы на нем работают превосходно.

На крипторынке немного иначе: реакции здесь могут быть какие угодно, в том числе неразумные и нелогичные. Реагирующих это ведет к убыткам, но и рынок эти реакции путают.

Индикаторы, которые базируются на логичных реакциях, получая в качестве переменных следствия реакций нелогичных, прогнозы выдают тоже не вполне верные.

Простой пример: человек покупает актив, когда его цена выросла выше среднего, то есть когда его покупать нецелесообразно. За ним то же самое делает второй новичок. На индикаторе это отразится как сигнал к развороту тренда, к спаду цены, к коррекции, а на деле ничего такого не произойдет, тренд будет продолжать расти, а сигналы индикатора окажутся ошибками новичков и самого индикатора.

Трудно полагаться на индикаторы в таких условиях. Особенно это рискованно на рынках непопулярных валют с низкой капитализацией, где пара ошибающихся новичков может устроить на графиках такой хаос, что на нем ничего не поймут самые опытные трейдеры.

Но ничего лучше технический анализ предложить не может.

Крипторынок, между тем, для торговцев выгоден, и упускать выгоду из-за ненадежности индикаторов неразумно. Участнику остается применять наработки коллег с традиционных рынков, только с большей осторожностью.

Так, непонятные «индикаторные» ситуации на крипторынке разумнее пережидать. А в понятных, соответственно, пользоваться опытом и математикой в полную меру — и тогда, думается, они дадут положительный результат.

>>> Читайте также: Фундаментальный анализ криптовалюты: преимущества и недостатки

cryptogu.ru

Индикатор NVT — инструмент для определения пузырей на рынке криптовалют

На любом рынке время от времени случаются периоды очень сильной перекупленности, когда цены активов демонстрируют даже чересчур уверенный рост. В это время многие покупатели переживают эйфорию, поскольку такое положение вещей им представляется каким-то бесконечным «туземуном».

Однако движение любой цены циклично, а чем сильнее рост — тем глубже может быть последующее падение. Если период экспоненциального и практически безоткатного роста длится подозрительно долго, возрастает вероятность образования на рынке «пузыря», который рано или поздно лопнет. Когда это случится, цена непременно начнет искать свое новое равновесное значение, но уже гораздо ниже текущих отметок.

К наиболее ярким примерам финансовых пузырей можно отнести «тюльпаноманию» в Нидерландах (1636-1637 гг). Примечателен и японский финансовый пузырь на рынках недвижимости и ценных бумаг (1986-1991). Знаменит также «пузырь доткомов», существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год. Последний часто используется «олдскульными» финансистами, пытающимися анализировать ситуацию на рынке криптовалют. Так, по мнению аналитиков Morgan Stanley, биткоин повторяет взлет и падение «доткомов», однако в 15 быстрее.

Впрочем, в конце прошлого года и на рынке криптовалют были налицо некоторые признаки пузыря. К примеру, на недельном графике биткоина можно легко увидеть, как в последние месяцы прошлого года цена первой криптовалюты еженедельно росла на 20-30%, привлекая на рынок все больше участников.

Рис. 1 — Отвесный рост цены биткоина, сменившийся стремительным падением на рубеже 2017-2018 гг.

После достижения в середине декабря отметок в районе $19 000-20 000 восходящий тренд сменился нисходящим. Всего за несколько последующих месяцев биткоин «похудел» более чем в два раза. Не менее драматичным было снижение объема капитализации рынка в целом:

Рис. 2 — Взлет и падение капитализации рынка криптовалют

Так, в начале января общая стоимость криптовалют перешагнула за $800 млрд, а уже к концу марта объем этого рынка немногим превышал $300 млрд.

Возникает закономерный вопрос: как спрогнозировать появление подобных пузырей на рынке криптовалют? Также криптоинвесторам должно быть интересно, когда лучше открывать длинные позиции и вовремя выходить из «перегретого» рынка, фиксируя прибыль.

Для этих целей Крис Берниске и исследователь под псевдонимом Willy Woo разработали индикатор NVT Ratio (Network Value to Transactions Ratio). Также есть несколько модифицированный вариант этого индикатора — NVT Signal (автор — Дмитрий Каличкин, Cryptolab Capital).

ForkLog попытался разобраться в основных принципах работы этих инструментов, которые могут показаться актуальными для многих трейдеров и аналитиков криптовалютного рынка.

Основная идея и принцип работы индикатора NVT Ratio

Чтобы лучше понять суть индикатора NVT Ratio, следует провести аналогию с миром мейнстрим-финансов.

Для оценки активов традиционного финансового рынка часто используются коэффициенты. Они позволяют сравнивать различные активы друг с другом, а также дают возможность определить, переоценен или недооценен тот или иной финансовый инструмент.

Одним из наиболее популярных таких инструментов является показатель цена/прибыль (P/E, PE ratio). Он представляет собой отношение рыночного курса акции к полученной на нее прибыли (EPS). Также его можно рассчитать путем деления рыночной капитализации компании на показатель ее годовой прибыли.

Малые значения коэффициента сигнализируют о недооцененности акций, большие — об их переоцененности. Таким образом, этот показатель не только позволяет сравнивать акции различных компаний между собой, но и дает представление об их истинной стоимости.

Текущую рыночную цену акции публичной компании (или ее величину на определенную дату) можно взять в архивах котировок фондовых бирж. Показатель прибыли на акцию (Basic earnings per common share, Базовая и разводненная прибыль в расчете на акцию) можно найти в отчете о прибылях и убытках компании.

При прочих равных условиях инвесторы стремятся инвестировать в акции с низким соотношением P/E, поскольку это говорит о долгосрочном потенциале их роста.

Итак, предположим, что есть три компании, работающие в одной отрасли. На основе рыночных данных, а также различных значений показателей P/E и EPS, определим, какие акции являются наиболее привлекательными.

Чтобы определить справедливую стоимость акций компании 1, следует сначала определить среднеотраслевое значение показателя P/E. Оно составляет примерно 33 ((40+35+25)/3).

Умножаем прибыль на акцию компании 1 на среднеотраслевой P/E: 3*33 = $99. Как видим, эти акции несколько переоценены, поскольку справедливая стоимость гораздо ниже их рыночного курса.

Гораздо привлекательнее для инвестора будут акции компаний 2 и 3, справедливая стоимость которых составляет $132 и $330 соответственно, что гораздо выше их рыночных цен.

По мнению сторонников фундаментального анализа, рыночная цена актива всегда тяготеет к его внутренней стоимости. Следовательно, акции компании 1 рано или поздно упадут в цене, в то время как акции компаний 2 и 3 в перспективе вырастут.

Индикатор NVT — своеобразный аналог показателя P/E, но только для рынка криптовалют. Однако биткоин не является ценной бумагой, и для него совершенно не свойственна категория «прибыль». Авторы этого индикатора попытались решить эту проблему, заменив показатель EPS стоимостью в долларах США, проходящую через блокчейн биткоина, назвав этот показатель «ценностью сети» (Network Value).

Таким образом, формула «криптовалютного аналога P/E» приобрела следующий вид:

рыночная капитализация биткоина / объем ончейн-транзакций (в USD)

При этом данные по объему транзакций были взяты из сервиса Blockchain.info. Рыночная капитализация биткоина рассчитывается, как произведение его средневзвешенной цены на количество монет BTC в обращении (эти данные можно взять, например, из Coinmarketcap).

Рис. 3 — Индикатор NVT Ratio: желтая линия — капитализация BTC, серая — коэффициент NVT, красная — сглаженное значение NVT

Таким образом NVT Ratio иллюстрирует то, насколько рыночная цена биткоина соответствует его востребованности в качестве платежного средства, а не сугубо спекулятивного инструмента, используемого преимущественно для получения краткосрочной прибыли.

На графике ниже можно увидеть, что рыночная капитализация тесно коррелирует с дневным объемом транзакций:

Рис. 4 — Корреляция между капитализацией биткоина (у Willy Woo — «ценностью сети») и объемом транзакций

По мнению авторов индикатора, периоды, когда эти два параметра находятся далеко друг от друга, являются аномалией. В такие моменты цена биткоина далека от своих «справедливых» значений, а это значит, что вскоре она начнет искать свое новое равновесие.

Как работать с NVT Ratio

Поскольку NVT Ratio является своего рода аналогом P/E, то и работает он похожим образом, сигнализируя о фундаментальной недооцененности или переоцененности актива.

Так, если серая (или более «медленная» красная) линия пересекает верхнюю пунктирную верхнюю границу канала (рис. 3), то от покупок следует воздержаться, поскольку рынок находится в перекупленности. В такие периоды цена BTC, вероятнее всего, сильно завышена и перегрета спекулятивным спросом.

Если же линия NVT находится у нижней пунктирной линии границы канала, то в таком случае справедливая цена биткоина несколько занижена и есть потенциал для ее роста.

На графике ниже видно, что на заре становления биткоина значения индикатора NVT были крайне высокими, поскольку капитализация рынка была несопоставимо выше объема транзакционного спроса на «цифровое золото».

Рис. 5 — Крайне высокие значения NVT у «молодого» биткоина

Похожие значения показывает и традиционный индикатор P/E в отношении изначально переоцененных новосозданных компаний, которые пока еще не генерируют операционную прибыль, но инвесторы уже видят в них будущий потенциал.

Далее, по мере падения красной линии (а значит и роста популярности биткоина в качестве средства обращения), цена первой криптовалюты демонстрировала уверенный рост. Однако на рубеже 2014-2015 гг значение индикатора NVT вновь существенно выросло.

Бывалые криптоэнтузасты помнят что в этот период, действительно, произошло сдутие пузыря. Так, после достижения в конце 2013 года отметок выше $1000, цена биткоина впала в затяжную рецессию, длившуюся почти два года.

Рис. 6 — Затяжное падение цены биткоина в 2014-2015 гг

Ниже на графике можно более детально рассмотреть эти два пузыря на фоне «зашкаливающего» NVT, которые впоследствии сменились глубокой коррекцией цены BTC:

Рис. 7 — Примеры пузырей на фоне высоких значений NVT

Также при внимательном изучении этого графика можно прийти к выводу, что NVT позволяет четко определить разницу между обычной консолидацией цены и сдутием пузыря, вызывающим подлинный ужас среди «хомяков». Если коэффициент NVT находится в пределах нормального диапазона (между пунктирных линий) — цена далека от образования пузыря.

Следовательно, стремительный рост биткоина еще далеко не означает наличие пузыря на рынке, поскольку восходящее движение цены может быть подкреплено соответствующим транзакционным спросом.

Кроме того, можно прийти к еще одному важному выводу — применение индикатора NVT применимо лишь к «видавшим виды» цифровым активам, а не к недавно созданным новичкам отрасли, цена которых на первых порах слишком завышена и не соответствует ценности их сети (см. рис. 5). Таким образом, индикатор NVT вряд ли подойдет, например, для фундаментальной оценки криптовалюты Cardano.

Также Willy Woo считает, что этот индикатор вряд ли пригодится для адекватной оценки «сверханонимных» криптовалют Zcash и Monero, где значительная часть транзакций скрыта и неотслеживаема. Кроме того, вряд ли будет целесообразным использование NVT для криптовалют на алгоритме Proof-of-Stake, где подразумевается отвлечение из оборота значительного количества монет сети.

NVT Signal — модифицированный, более точный индикатор

В феврале Willy Woo представил усовершенствованный вариант индикатора NVT, разработанный Дмитрием Каличкиным из Cryptolab Capital.

NVT Signal более точно определяет периоды расхождения «ценности сети» с транзакционной активностью. В этой версии индикатора параметр дневного объема транзакций сглажен при помощи 90-дневной скользящей средней. Графики индикатора NVT Ratio для различных популярных криптовалют можно изучить на сайте coinmetrics.io.

Рис. 8 — Индикатор NVT Signal (Источник: Woobull.com)

На графике выше можно увидеть, насколько были высоки значения этого индикатора в конце прошлого года, когда цена биткоина вплотную подобралась к отметке $20 000. На момент написания материала (21.03.2018) NVT Signal находится внутри «нормального» диапазона. Это значит, что пузырь уже позади, а цена биткоина находится вблизи равновесных значений и «подкреплена» соответствующей транзакционной активностью.

Как отмечает Willy Woo, о сильной перекупленности свидетельствуют значения индикатора выше 150:

Рис. 9 — Перекупленность на индикаторе NVT Signal

…а значения ниже 45 говорят о перепроданности:

Рис. 10 — Периоды перепроданности биткоина, определяемые NVT Signal

Пребывание в зоне сильной перекупленности еще не говорит о том, что пузырь вот-вот лопнет. Для более точного определения моментов для подходящего выхода из рынка Willy Woo советует добавлять линии поддержки к сигналу индикатора. Переломы таких «трендов» (зеленые линии на рис. 11) сигнализируют о подходящем моменте для фиксации прибыли:

Рис. 11 — Техника более точного нахождения подходящих моментов для начала продаж

На графике ниже видно то, как четко сработал NVT Signal во время декабрьского пика цены:

Рис. 12 — Наиболее удачный момент для фиксации прибыли в паре BTC/USD в декабре 2017 года

Стоит также отметить, что локальные максимумы индикатора NVT Signal могут быть и несколько ниже значения 150.

Аналогично можно определять и благоприятные моменты для открытия длинных позиций:

Рис. 13 — Выявление сигналов для покупки BTC с помощью NVT Signal

Индикатор NVT Signal можно найти на сайте woobull.com.

***

В периоды стремительного роста цен рациональному инвестору не следует поддаваться эмоциям и идти на поводу у тех, кто ожидает «бесконечного туземуна», либо же в панике распродают активы по бросовой цене. Для получения прибыли на рынке очень часто приходится «идти против толпы», приобретая активы в периоды массовых распродаж и наоборот.

Индикаторы NVT Ratio и NVT Signal скорее подойдут для сторонников средне- и долгосрочного инвестирования. Эти инструменты, безусловно, не являются «Святым Граалем» и рекомендуются к использованию с другими инструментами технического и фундаментального анализа.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

forklog.com

Индикаторы для криптовалюты. Мониторим ситуацию на рынке

Индикаторы для криптовалюты. Мониторим ситуацию на рынкеСитуацию на рынке помогают определить индикаторы для криптовалюты. О том, какие они бывают, и что собой представляет каждый из них, с этим предстоит разобраться далее. Для начала стоит отметить, что популярность криптовалют продолжает набирать обороты. На сегодняшний день все больше и больше желающих вкладывать свои средства в цифровые деньги. Это обусловлено по многим причинам и основной из них является, конечно же, популярность криптовалют. Несмотря на то, что пока только существует возможность расплачиваться ими только в сети Интернет, они все равно являются выгодным вложением средств. Особенно учитывая постоянный рост биткоина или любой другой цифровой валюты.

Индикаторы для криптовалюты позволяют отслеживать ситуацию на рынке и способствуют увеличению желающих приобрести цифровые деньги. На сегодняшний день очень распространенно мнение о том, что основным фактором успеха на криптовалютной бирже является умение торговать. Но именно это, по определенным причинам, является одним из серьезных заблуждений, с которым сталкиваются многие люди. Если вы желаете, чтобы ваши манипуляции приносили прибыль, то для этого следует обладать умением проводить анализ ситуации на рынке.

Возможно, информация, представленная ниже, поможет вам определить настроение рынка криптовалют благодаря пяти самым важным рыночным индикаторам. Владея навыками чтения графиков, у вас получится принимать правильные решения, и в результате вы сможете получить прибыль.

Основные индикаторы

Итак, как уже выяснилось, существует 5 важнейших индикаторов, которые позволяют отслеживать ситуацию на бирже.«Глубина рынка». Этот индикатор существует можно сказать во всех крипто-биржах. Он показывает, какое соотношение между заявками на покупку и продажу. С его помощью можно определить спрос и предложения на рынке, которые действуют в данный момент времени. Одна из линий на графике указывает на количество заявок на покупку, вторая линия – это количество заявок на продажу. Самая нижняя точка в графике указывает на текущую стоимость криптовалют.

«Биржевой стакан». Это еще один из основных показателей, который позволяет более точно провести анализ ситуации, которая сложилась на рынке. Именно с помощью биржевого стакана полученные данные будут более точными. Вся информация предоставляется в цифровом виде. По левой стороне располагаются заявки на покупку, а по правой стороне – на продажу. Кроме того, в таблице отображаются: цена и количество ордеров. Благодаря «биржевому стакану» у трейдера есть возможность получить более точную информацию с рынка, в отличие от глубины рынка. Проведя грамотную оценку, вы сможете предусмотреть то, каким же будет направление цены в дальнейшем и откорректировать собственную торговую стратегию.

«Последние торги». Чтобы полностью понять как обстоит ситуация на рынке, следует также брать во внимание и этот индикатор. Благодаря ему, вы сможете узнать историю всех сделок, которые были совершены. Конкретнее говоря, вы узнаете: количество, объем и время, которое потребовалось для совершения этих сделок. С помощью этого показателя у вас есть возможность предугадать изменения на рынке, увидеть покупки больших игроков. Если в таблице больше всего заявок красного цвета в разделе «Ask», это указывает на то, что на рынке действуют активные инвесторы на покупку. Если же вы видите заявки зеленого цвета в разделе «Bid», то это указывает на то, что в игре участвует игрок на продажу.

График «Японские свечи». Одним из более распространенных способов для отображения графика цен является график «японские свечи». Многие вкладчики любят этот график за то, что он прост, понятен и показателен. Сравнивая его с линейными графиками, этот является намного полезным, особенно при принятии решений. С его помощью можно ознакомиться с общей картиной рынка, а также прогнозировать дальнейшее движения цен. Тело свечи представлено прямоугольником, на котором указаны цены открытия и закрытия. Тонкие линии – тени, являются минимальными и максимальными ценами за определенный период времени. Используя этот график на практике, он позволит по тени свечи предугадать каковым будет движение цены в дальнейшем. Длинная тень указывает на разворот курса. В основном за длинной нижней тенью следует увеличение цен, а за длинной верхней – уменьшение.

Индикатор объема торгов. Этот показатель представлен в виде колонок. Как правило, они расположены в нижней части окна с графиком. Длина каждой колонки соответствует объему торгов за определенный промежуток времени. Выполняя анализ объема торгов можно предугадать изменения ситуации на рынке в будущем. Если объем торгов растет при дальнейшем увеличении цены, это говорит о том, что рынок поддерживает такое движение. Если же объем торгов вместе с движением цены падает – это говорит об отрицательном отношении рынка к подобной тенденции. Кроме того, чрезмерно высокий объем торгов указывает на скорейшую смену тенденции.

Таким образом, все пять индикаторов имеют свои преимущества и оказывают незаменимую помощь в отслеживании ситуации, которая сложится на рынке криптовалют в будущем. Выбирайте для себя наиболее удобный и подходящий способ. Также вы можете пользоваться и всеми одновременно. В таком случае у вас есть все шансы получить прибыль от криптовалют.

Преимущества применения индикаторов

Безусловно, вас ждет немало приятного от применения индикаторов для криптовалют. Прежде всего – это возможность точно анализировать ситуацию на рынке. Сопоставив между собой все имеющиеся показатели, вы сможете получить примерную картину настроения криптобирж.

Также к преимуществам можно отнести и наличие нескольких вариантов рассмотрения ситуации. Как минимум 5 способов помогут следить за рынком криптовалют. Поэтому у вас есть все шансы на успех и получение достаточно хорошей прибыли.

Что нужно сделать для получения прибыли?

Чтобы торги на бирже криптовалют были для вас только прибыльными, необходимо собрать все свои знания, умения и интуицию в одно целое. Также не стоит забывать о том, что нужно читать много литературы на эту тематику, следить за остальными игроками на рынке. И в таком случае через некоторое время вы наберете достаточно опыта, который поможет вам получить не маленькую прибыль. Главное верить в себя, в свои возможности и тогда у вас обязательно все получится. Вы можете самостоятельно для себя выбрать наиболее подходящий вариант работы.

Заключение. Криптовалюты уже давно стали неотъемлемой частью жизни современных людей. Поэтому не удивительно, что сегодня много желающих приобрести себе биткоин или любую другую цифровую валюту. А теперь незаменимую помощь в этом предоставят индикаторы для криптовалюты. Именно благодаря им вы сможете сделать правильный выбор в пользу той цифровой валюты, которая является наиболее выгодным капиталовложением. Все, что от вас требуется – это умение анализировать и ориентироваться по графикам. В результате вы научитесь принимать правильные решения, от которых начнете получать хорошую прибыль. Главное выбрать наиболее подходящий для себя индикатор и с его помощью выполнять различные расчеты и анализы.

onedata.ru

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Смотрите также

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Трейд – это интересный и достаточно математический процесс. Рекомендую для анализа графиков использовать две платформы: Tradingview и Coinigy.

Для удобного анализа заведите аккаунты на двух платформах:

  • Первая (Tradingview) – удобная, чтобы смотреть все Топовые монеты и Топовые биржи.
  • Вторая (Coinigy) – использует инструментарий Tradingview, но есть очень много монет из разряда так называемых шлак-коинов и представлены биржи из Топа и не из Топа, где также происходят хорошие пампы: Cryptopia и т.д.

Платформы подходят для анализа графиков, так как имеют удобный интерфейс и наличие большого количества инструментов.

Платные аккаунты, что дают?

Несколько деталей по Coinigy и Tradingview, какие возможности у платных/бесплатных аккаунтов, в чем отличия.

Coinigy

Платформа Coinigy предоставляет вариант пробной подписки/использования сроком на месяц с дальнейшей платной пролонгацией.

После регистрации Вам будет предложено купить один из пакетов:

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Перейдя по кнопке (красный круг) увидите цены:

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Покупать или нет – право Ваше, смотря насколько Вам подходит сервис. Для наших людей есть выход и тут: можно делать новые аккаунты через новые почты, но сколько раз платформа разрешит так сделать – сказать тяжело. Возможно, есть бан по IP (не проверено).

Также Coinigy имеет еще одну особенность. Через платформу, с помощью API, Вы можете привязать один или все свои торговые API с криптобирж и управлять всеми активами с разных бирж в одной платформе. Именно для этого придется купить платный аккаунт – иначе придется каждый раз заново подключать API.

Для подключения заходите в «Настройки – API»:

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Для более детального разбора действий нажимаете на Help – Tour This Page и платформа проводит Вам «экскурсию» с указанием, что нужно сделать для добавления API.

Выбираете Add New Exchange. Появляется список криптобирж:

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Ставите нужную Вам и проходите авторизацию. Далее привязываете API биржи, где у Вас активы. После Вы можете торговать одновременно по нескольким активам разных бирж, но с одной платформы. Эта функция удобная, некоторые трейдеры ею пользуются. Рассказать о ней мы должны, но советовать использовать или нет – Ваше право. Как и хранение крипты/фиата на биржах.

Tradingview

Большой плюс Tradingview – это возможность использовать базовые аккаунты без ограничения времени. Но на базовом аккаунте у Вас будет возможность добавить всего лишь 3 торговых индикатора одновременно на один график, при переключении на другие пакеты – больше.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Для новичков достаточно и базового аккаунта, чтобы начать изучение теханализа. Но можете и купить какой-то из пакетов.

На этом базовые моменты про данные платформы мы проговорили. Теперь более детально о торговых индикаторах и их пользе в трейде.

Торговые индикаторы, как пользоваться

Индикаторов очень много, каждый по-своему полезен. Мы рассмотрим самые легкие в использовании.

Индикатор RSI

RSI — relative strength index (индекс относительной силы) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Простыми словами, это индикатор перепроданности/перекупленности актива/монеты. Хорошо помогает определить зоны покупки/продажи. Как и другие индикаторы – 100% вероятности для входа/выхода из позиции он не дает, но довольно хорошо показывает настроение рынка.

Для настройки индикатора заходите на Tradingview (все аналогично и для Coinigy). Нажимаете на вкладку Indicators, задаете значение – RSI. И нажимаете на строку с индикатором.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

После этого индикатор появится на экране, ниже графика. Для настройки RSI нажимаете на значок звездочки и появляется окно с параметрами. Лучше всего оставить значение 14, так как оно более точно отображает текущую ситуацию.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Во вкладке Style стоят значения (по умолчанию) 70 и 30. Иногда удобно применять 80 и 20. Значение цены не задерживается очень долго ниже 30 и выше 70 (то есть всегда есть коррекция вверх или вниз, соответственно). Но тут уже зависит от Вашего трейда и целей.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Индикатор хорошо работает на больших таймфреймах (ТФ) от 30 минут до 4 часов-суток. На малых ТФ он полезен, но необходимо применять дополнительные индикаторы в комплексе.

Пример, ETHUSD, Bitstamp, ТФ — 30 минут.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Зеленые круги – зоны перепроданности (то есть локальные дипы) на RSI и фиолетовые соответствуют им по цене.

Индикатор CCI

CCI – Commodity Channel Index, индекс товарного канала – это осциллирующий индикатор, который помогает определять, когда актив является перекупленным или перепроданным. Находим его по той же схеме, что и RSI.

Стандартные значения: 20 размер окна и -100 и +100 границы канала.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Показатель выше +100 может означать, что актив перекуплен и предполагается снижение цены. Показатель ниже -100, в свою очередь, указывает на перепроданность актива, в результате которой цена может вырасти.

Хорошо работает на различных ТФ, включая минутные. Но, бывает, что выдает и ложные сигналы (красный круг).

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Поэтому его также необходимо использовать в комплексе с другими индикаторами, как минимум, RSI.

Индикатор MACD

MACD – схождение и расхождение скользящих средних (от англ. moving average convergence divergence) – это индикатор технического анализа, используемый для определения начала нового тренда, путем анализа взаимосвязи трех скользящих средних.

Поиск индикатора – по тому же пути, что и предыдущих.

Стандартные значения: 12, 26, 9. Советую оставить и не менять их. Пересечение синей линией коричневой говорит о смене тренда и начале роста и наоборот.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Хорошо работает на разных ТФ. Для скальпинга тоже можно использовать. Пожалуй, один из базовых индикаторов, которые должны быть включены на каждом графике, как и RSI.

Индикатор EMA

EMA (Exponential Moving Average) — это экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.

Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average Exponential. Обычно используется ЕМА 50 и ЕМА 200 для определения тренда быков или медведей. Правило:

  • ЕМА 50 выше ЕМА 200 – быки в тренде.
  • ЕМА 200 выше ЕМА 50 – медведи в тренде.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

На графике видим, что ЕМА 200 (зеленая) выше ЕМА 50 (синяя), тренд пошел вниз после пересечения.

Трейдера используют разные наборы EMA для различных ТФ. Это могут быть пары или 4-5 разных ЕМА одновременно. Но для новичков достаточно ЕМА 50 и ЕМА 200.

Индикатор SMI

Полезный также индикатор SMI. Stochastic Momentum Index – это осциллятор, являющийся модификацией обычного Стохастика и практически ничем не отличающийся от него.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

О нем уже не раз говорили, но повторим для закрепления. В случае показателя -40 – можно покупать, +40 – продавать. Для новичков советую оставить значения по умолчанию и ничего не менять в настройках.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Хорошо работает на разных ТФ, подходит для скальпинга. Он также не идеален, но полезен в работе с несколькими индикаторами для проверки точности.

Индикатор ADX and DI

И последний индикатор, о котором сегодня поговорим, это ADX and DI. Состоит система из индекса среднего направления (ADX, average directional movement index) и индикатора направленности движения (DMI, directional movement index).

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

В настройках ставите 14, 30, 20. Это оптимальные настройки. Красная линия – это медведи, зеленая – быки, коричневая – сила тренда.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Зеленая пересекла красную. Тренд стал бычьим.

Есть несколько особенностей:

  • Если коричневая – сила тренда выше 40, тогда тренд скоро может утратить свою силу.
  • Если 60 или 80 — коррекция тренда очень близка.
  • Когда коричневая находится на уровнях 10-20 – это набор силы, выше 20 до 40 – текущий тренд набирает оборот.

То есть на графике у нас ситуация, когда быки начинают задавать темп. Главное, чтобы коричневая продолжала расти, и это еще раз подтвердит новый тренд.

Данный индикатор работает на разных ТФ. Особенно хорошо для больших ТФ – 1 день или 1-4 часа.

Еще один совет. Для удобного применения нескольких индикаторов, не стоит накладывать все на один график. Можно сделать несколько вкладок браузера с разными индикаторами в парах. Трейдеры очень часто используют от 2 мониторов, чтобы «увидеть» все детали для входа/выхода из сделки. Профита всем!

binvestcoin.com

Индикаторы для определения трендов криптовалют без перерисовки.

Автоматические индикаторы являются одним из самых точных способов генерации сигналов и прогнозов для торговли криптовалютами. Однако в данном плане нужно быть очень осторожным, так как не все технические индикаторы в той или иной ситуации работают корректно. Многие сталкивались с ситуацией, когда на тестере стратегия или отдельно взятый индикатор показывает отличную эффективность, а на деле система не приносит результата. Вся причина в так называемой перерисовке – некорректное отображение рыночной ситуации по причине слабого алгоритма работы технического средства или изменение показателей индикатора по ходу движения рынка. То есть индикатор меняет свои первоначальные показатели при развитии движения рынка. Такие технические средства зачастую приводят к серьезным потерям, поэтому стоит обратить более пристальное внимание на составные части вашей стратегии трейдинга на криптовалютном рынке.

Зачастую перерисовкой страдают индикаторы, которые определяют фракталы или объемы рынка. Они просто не способны корректно работать при волатильном движении котировок, которыми отличаются криптовалюты или в моменты неопределенности инвесторов и показывают порой сигналы, противоречащие друг другу. На этом фоне представляем вам подборку классических индикаторов для криптовалютного трейдинга без перерисовки. Учитывая, что основная масса онлайн-трейдеров работает в режиме маржинальной торговли или трейдинга срочными электронными контрактами, предлагаем провести анализ работы эффективных сервисов анализа на основе набора индикаторов платформы Binomo.

Индикатор без перерисовки МА

Скользящее среднее - это классический индикатор тренда, который по своему алгоритму работы наиболее четко отображает рыночную ситуацию, не изменяя порядок построения своего мувинга при изменении условий рынка в краткосрочной перспективе:

Данный индикатор отличается высокой точностью прогнозов и эффективностью использования. МА включают в качестве составной части в большинство индикаторных стратегий. Также он является инструментом для построения новых индикаторов. Сигналами для оформления сделок на скользящей средней является направление его построения, которое указывает на трендовое движение рынка, а также пересечения данной линии котировками криптовалютного актива (классические сигналы для торговли по МА).

Индикатор MACD

Следующий пример – индикатор MACD. Это комбинированный индикатор, в котором используется осциллятор, представленный в виде динамических линий и гистограммы, указывающей на силу трендового движения. Показатели индикатора MACD четко отыгрывают все изменения ситуации на криптовалютном рынке и предоставляют информацию о развитии ситуации, что позволяет оформить прибыльные контракты:

Классическими сигналами торговли по индикатору MACD является пересечение линий индикатора между собой и изменение их направления движения, а также интенсивность построения столбцов гистограммы индикатора. Данный вид технического средства прекрасно подходит для торговли на любых интервалах построения графика и является отличным фильтром торговых сигналов при использовании в мульти индикаторных стратегиях.

Индикатор без перерисовки Волны Боллинджера

Данное техническое средство относится к канальному типу индикаторов. Он определяет на основании максимальных и минимальных ценовых показателей актива канал, в котором происходят колебания рынка, а также с высокой точностью определяет направление построение такого канала. Несмотря на сумбурность линий индикатора, он по своему принципу работы также не может перерисовывать свои уровни. Все колебания мувингов полностью соответствуют рынку, что делает Волны Боллинджера наиболее точным индикатором в трейдинге:

Классическими приемами торговли по Волнам Боллинджера является оформление контрактов при касании границ канала в сторону отбоя или оформления сделок при переломе трендового движения канала, на которое указывает средняя линия индикатора.

Индикатор Аллигатор

Это, пожалуй, наиболее часто используемый и популярный в трейдинге индикатор для проведения анализа криптовалютного рынка. Алгоритм его работы построен на основе скользящих средних с разными настройками периодов построения. Применяя высокоточные сигналы Аллигатора трейдер при осуществлении трейдинга может получить статистику оформления контрактов, согласно которой 85% от их общего числа принесут доход:

Прогноз по движению рынка Аллигатор генерирует путем пересечения своих линий. При этом различные интерпретации настроек данного индикатора позволяет выстраивать только на его основе множество различных систем для трейдинга.

Индикатор RSI

Следующий представитель индикаторного набора компании Binomo – индикатор RSI (индикатор относительной силы тренда). Алгоритм данной программы встроен для точного определения направления тренда, его силы, а также зон перекупленности и перепроданности актива в качестве зон разворота трендового движения.

В вопросе получения сигналов для торговли индикатор RSI используют по-разному: при классическом формировании прогнозов используются развороты линии индикатора в зонах перекупленности и перепроданности, также используются для торговли тренды, которые строит линия индикатора, при этом применяются подходы торговли на техническом анализе (отбой, пробой, отскок от трендовой линии).

Как видите, даже в стандартном наборе сервисов прогнозирования можно найти качественные технические инструменты, которые генерирую высокоточные сигналы. Используйте при работе на криптовалютном рынке только сервисы без перерисовки - в таком режиме трейдинга вы сможете получать максимальную выгоду от торговли.

tradergroup.ru


Смотрите также