Арбитражная торговля криптовалютами: стратегии и секреты. Торговля криптовалютами ut


Автоматизированная торговля криптовалютами

В общем, суть: насколько я могу понять на данном этапе, Джарвис — бот-скальпер, который торгует по усредненным ценам. В моем случае, он торгует на бирже криптовалют.

Принцип его работы прост. Вы задаете настройки, по которым будет торговать ваш бот. Вы задаете все: стратегию (long / short), валютную пару, процент использования депо (очень важно, что бы торговать не на всю котлету), отступ первого шага (то, насколько ниже текущей цены будет выставлен ваш первый ордер), перекрытие хода цены, количество ордеров, Мартингейл и размер профита, который вы хотите получить, задержку по времени до перевыставления следующего цикла по завершении текущего. Есть еще несколько настроек, но они уже более тонкие.

В итоге вы включаете бота, он (при выборе стратегии long) расставляет внизу от текущей цены сетку ордеров на покупку крипты по заданным вами настройкам и ждет, пока сработает первый ордер. Как только это случается, бот выставляет в соответствии с вашими настройками фикс выше текущей цены и ждет, пока он сработает. И так бесконечно.

В случае, если сработал первый ордер на покупку, а цена идет еще ниже, бот по мере срабатывания следующих ордеров на покупку подтягивает фикс вниз ближе к ходу цены.

Примерно так, как на картинке, и выглядит торговля.

Плюсы:

— Стабильная работа.

— Отсутствие нервной системы.

— Не меняет своего мнения в процессе торговли, если вы не измените настройки.

— Не болен овертрейднгом (он просто работает 24/7).

Минусы:

— В случае резкого падения цены инструмента оставляет ваш фикс на огромной высоте.

— Не бесплатный.

Сразу оговорюсь: бот — всего лишь инструмент, который избавляет вас от кучи расчетов и делает это за вас. А вот на каком инструменте торговать, в какое время. какие задать настройки — все это вы должны решать сами. То есть тут нет такого, что вы нажали "старт" и вам на счет полилось бабло бурной рекой. Так не будет.

Тестирование Джарвиса началось месяц назад, за это время мне с моими, прямо скажем не прямыми, руками к депозиту добавилось 1,5%. Речь идет только о сделках, заключенных ботом. Но есть и ложка дегтя: сейчас у меня пара фиксов по крипте стоит настолько высоко, что я даже не вполне уверен, что цена туда вернется. Благо стоят они на чисто криптовых парах, и есть возможность продать закупленную крипту по выгодной цене за фиатные деньги.

Никто не мешает мне при этом торговать руками.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

Стоит ли сейчас торговать криптовалютами?

Торговля криптовалютами внутри дняВ процесс включились даже американские фьючерсные биржи. Чикагская опционная биржа (CBOE) и Чикагская товарная биржа (CME) в декабре 2017 года начали предлагать торговлю фьючерсами на биткоин. Это обеспечило приток новых трейдеров.

Стоит ли обычному мелкому розничному трейдеру приходить на этот рынок? И если да, то каким образом?

Первое, что необходимо знать, - это очень опасный рынок. Многие люди полностью потеряли свои капиталы в результате закрытия бирж, через которые они работали. Хороший пример - Mt. Gox. Это была крупная биржа, предоставлявшая посреднические услуги при торговле биткоином. Тем не менее, ее клиенты потеряли все.

Поэтому, если вы предполагаете просто купить и держать позиции, следует помнить о том, что, если биржа, на которой вы держите свои биткоины или другие монеты, будет взломана хакерами, закрыта жадным и стремящимся к полному контролю правительством или прекратит работу под воздействием других обстоятельств, вся ваша инвестиция мгновенно пропадет. При этом цена может продолжить расти, но уже без вас. С этим сталкивались многие ранние инвесторы в биткоин: они приняли правильное решение об инвестировании, но сторонние силы лишили их не только заработанной прибыли, но и начальных инвестиций.

Торговля криптовалютами внутри дня

Поэтому "купить и держать", возможно, - не лучшая стратегия. Как насчет внутридневной и свинговой торговли? Начинающие трейдеры часто спрашивают: "Можно ли активно торговать Bitcoin? Как это делать?" Ответ может быть таким:

Представьте, что, вы проснулись утром и решили: "Хочу стать сапером, буду обезвреживать бомбы". Для этого нужно набраться опыта. Но вместо того, чтобы обезвреживать макеты бомб или очень простые мины, вы решаете начать с настоящей бомбы со сложным механизмом самоподрыва. Да еще - с завязанными глазами.

Начало торговли криптовалютами для большинства людей будет похоже именно на это - обезвреживание бомбы.

Конечно, некоторым повезет, и они смогут поймать часовое или дневное движение. Twitter пестрит такими историями. Но вы не найдете там рассказов о тех многочисленных трейдерах, которые оказались растоптаны невероятной волатильностью криптовалютного рынка. Говорят, что на традиционных финансовых рынках 90% трейдеров теряют деньги. Почему вы думаете, что в случае с рынком криптовалют будет иначе?

Фьючерсы считаются очень рискованным и спекулятивным инструментом. Но биткоин и альткоины в сто раз опасней. Таким образом, привлекательность потенциала прибыли затмевается риском, неопределенностью и волатильностью. Здесь нужен особый подход. В частности, хорошим инструментом для торговли являются фьючерсы на биткоин.

Возможно, когда пузырь биткоина окончательно лопнет, и волатильность спадет, тогда появятся хорошие возможности для розничных трейдеров. Но сейчас, без должной подготовки перед торговлей на криптовалютном рынке, шансы потерпеть неудачу значительно превышают вероятность успеха.

Хороший трейдер тщательно отбирает сделки и торгует только тогда, когда имеет преимущество. Вероятно, на криптовалютном рынке тоже когда-то появится такая возможность - для тех, кто переживет волатильность.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

Среднесрочный трейдинг криптовалютами: с чего начать и как правильно торговать

При торговле криптовалютами, как и при торговле другими активами, можно применять различные стратегии — как краткосрочные, так и среднесрочные и долгосрочные. Мы уже рассказывали про такие стратегии внутридневной (интрадей) торговли, как скальпинг и пипсовка. Сегодня мы подробнее расскажем о среднесрочной торговле и сравним эту стратегию с краткосрочной при торговле криптовалютами.

Что такое интрадей?

Это краткосрочная стратегия — позиции открываются и закрываются в течение одного дня. Между открытием и закрытием может пройти от нескольких минут (пипсовка) до нескольких часов (скальпинг). В такой ситуации трейдер должен постоянно находиться за компьютером, чтобы успеть вовремя закрыть ордер. Пипсовка во многом торговля «наудачу» — технический анализ за несколько минут провести практически невозможно. Скальпинг предполагает более вдумчивый подход к процессу торговли. Трейдер может опираться на технический анализ цены на криптовалюту. Обычно это делается на базе поминутного свечного графика цены. Трейдер определяет уровни поддержки и сопротивления цены и на базе их открывает позиции, задает ордера на закрытие позиции и стоп-лосс.

Внутридневная торговля позволяет трейдерам зарабатывать на высокой волатильности криптовалют. Тем не менее, это достаточно нервное занятие — необходимо постоянно следить за ценой, предсказать ее в течение дня в условиях высокой волатильности очень сложно, поэтому, если вы новичок, проще будет начать со среднесрочной торговли.

Технический анализ цены на биткойн в интрадей.

Уровень поддержки установлен при цене $14 437, а уровень сопротивления — при цене $14 745.

Среднесрок

Среднесрочные стратегии предполагают, что между открытием и закрытием позиций проходит от нескольких дней до нескольких недель. Этот тип торговли иногда еще называют свинговой (англ. swing — размах, поворот, колебание. Удержание позиции от нескольких часов до нескольких дней — прим. ред.). Трейдеру не нужно постоянно находиться за компьютером, но мониторить внутридневные цены на криптовалюту по свечному графику все равно желательно — это поможет понять общие среднесрочные тренды изменения цены, правильно определить уровни поддержки и сопротивления цены и, соответственно, установить ордера на закрытие и стоп-лосс в максимально выгодном диапазоне.

Среднесрочную торговлю можно совмещать с внутридневной — так вы и сыграете на волатильности, и сможете больше заработать, если угадаете общие среднесрочные тренды. Перед началом торговли необходимо понять тренды динамики цены на выбранные валюты. Учитывая высокую волатильность на рынке криптовалют, среднесрочная торговля может оказаться особенно сложной. Лучше выбрать пару криптовалют и последить за ценами на них в течение нескольких недель или даже месяцев, прежде чем начинать торговлю, а затем торговать именно теми криптовалютами, на которых вы «специализируетесь». Также необходимо постоянно мониторить новости, связанные с криптовалютами, в период, когда у вас открыты позиции.

Пример технического анализа цены на Ripple в среднесроке.

Для технического анализа в среднесроке, как и в интрадее, используется свечной график. Однако в среднесроке на графике может быть сразу несколько линий сопротивления и поддержки, поскольку цена может сильно меняться в течение нескольких дней. На представленном выше графике, например, видно, что цена $0,97, которая долгое время была линией поддержки, после падения 1–2 февраля превратилась в линию сопротивления, а уровень поддержки теперь установлен при цене $0,75.

Советы экспертов

Александр Новоженов, руководитель криптовалютного фонда Sibcoin: «Для новичка выгоднее среднесрок и даже долгосрок. Более того, интрадей для неопытного трейдера часто вреден и ведет к убыткам. Когда все растет и альткойны делают иксы, многим очень хочется максимизировать свою прибыль, делая большое количество сделок. Опасность в том, что новичок часто не видит общую картину и выбирает неверную точку входа — покупает на пике, когда уже нужно продавать, и наоборот. В итоге купленная на максимуме монета идет вниз, еще и закрывается по стоп-лоссу, если вы их поставили. А если не поставили, то может уйти еще ниже, и непонятно, что из этих двух зол меньшее. Среднесрочная же стратегия предполагает более тщательный выбор точки входа и возможность переждать провалы. Предположим, вы взяли монету и она просела, но вы не ждали быстрой прибыли уже завтра. Вы готовы подождать своих целей и не фиксировать убыток. Для новичка среднесрок однозначно более выгодная стратегия. Но еще более важно избегать паники и придерживаться выбранной изначально стратегии. Опытный трейдер, безусловно, может сочетать краткосрочную и среднесрочную стратегии торговли. Вы заранее разделяете свой депозит на инвестиционную часть и ту, которой торгуете. Скажем, вы купили 1000 монет условного альткойна. Вы сразу решили для себя, что половина — это среднесрочная инвестиция и вы продадите ее только по интересующему вас курсу или же через заранее определенный период времени. Оставшимися 500 вы можете торговать. Опытные трейдеры, дабы максимизировать свою прибыль, фиксируют позиции частями. Например, эту половину вы также делите на две или три условные части и фиксируете их при достижении 5%, 10%, 20% прибыли».

Андрей Грачев, финансовый аналитик, член президиума Московской торгово-промышленной палаты в качестве эксперта по блокчейн-технологиям: «Нет однозначного ответа, что выгоднее. С одной стороны, интрадей позволяет реагировать на высокую волатильность, «скальпить» рынки и зарабатывать намного больше, чем в среднесрок. Талантливый трейдер, работающий в таком формате, способен зарабатывать стабильно по 5–15% в день. С другой стороны, такой режим работы требует максимальной концентрации и съедает огромное количество энергии трейдера. Подобная тактика актуальна на сравнительно небольших депозитах, где низкая доходность просто не имеет смысла, или для трейдеров, чей уровень профессионализма достаточно высок. Среднесрок, особенно свинг-трейдинг (торговля по волнам — прим. ред.), — гораздо более комфортный вид трейда, позволяющий в более спокойном режиме отрабатывать рынок. В нашей практике это может приносить от 10% до 40% в неделю. В этом случае очень важно уделять внимание как техническому, так и фундаментальному анализу и следить за новостями. Рынок очень динамичен, и планы, которые могут быть составлены в момент входа, могут потерять смысл в любой момент. Я бы разделил депозит на несколько частей, отправив 10% на интрадей и примерно 30-40% на среднесрок, чтобы развивать обе компетенции и хеджировать риски ошибки и эмоционального истощения внутри дня».

текст: Александра Урман, фото: Shutterstock

bitcryptonews.ru

Зарабатываем на разнице курсов криптовалют: разбор, стратегии и кейсы

Арбитражная торговля основана на получении прибыли на разнице между стоимостью актива на разных рынках. Проще говоря, когда стоимость определенной валюты ниже на бирже А, чем на бирже В, трейдер имеет возможность купить ее дешевле в одном месте и продать дороже в другом. Подобная разница должна составлять не менее 2%.

Данный механизм кажется достаточно прозрачным, но только на первый взгляд.

Почему возникает разница курсов на биржах?

Существует несколько факторов, влияющих на стоимость актива на разных биржах. Причиной может быть и отсутствие центрального управления на рынке торгов, и разный объем актива в ценовом стакане, и высокая волатильность цифровой валюты, и временные задержки в процессе исполнения транзакций.

С какими рисками сталкивается арбитражная торговля?

Риск размещения

Для совершения арбитражных торгов монеты нужно хранить на разных финансовых платформах. К сожалению, их часто взламывают: в таких случаях пользователь уже не может вернуть свои активы.

Существует несколько децентрализованных площадок, таких как Bitshares и NXT, но их масштабы по-прежнему невелики. Кроме того, отсутствие режима «реального времени» у платформ такого типа может быть существенным недостатком для арбитражной торговли.

Для того чтобы справиться с риском размещения, стоит размещать свои активы на разных площадках. Да, это не застрахует вас от хакерских атак и возможной потери средств. Тем не менее, вероятность того, что все они будут взломаны одновременно, крайне мала, поэтому вы в любом случае сохраните большую часть своих средств.

Риск неисполнения

Может получиться так, что, купив актив на одной бирже, вы не успеете перепродать его на другой. Этот риск связан с тем, что другой трейдер может оказаться быстрее или цены на рынке резко изменятся не в вашу пользу.

Чаще всего в подобном случае можно отменить первую сделку с незначительной потерей средств. Есть и другой выход: вы можете сделать своего бота быстрее, правильно используя API бирж. О том, как это сделать, читайте в нашем материале про высокочастотный трейдинг. 

Риск перемещения активов

Если арбитражная торговля осуществляется стихийно, то есть на каждой бирже вы покупали примерно столько же, сколько затем продавали, то вы можете не перемещать свои активы с одной платформы на другую.

Однако в большинстве случаев цены движутся в определенном направлении (по законам рынка «быков» и рынка «медведей»). Во время этих периодов на одной бирже вы, скорее всего, будете осуществлять только покупку, а на другой — исключительно продажу. Если вы будете придерживаться этой схемы, то движение валюты с биржи А на биржу В неизбежно.

Это влечет за собой следующие возможные неприятности:

  • Средства могут быть недоступны от 19 минут до двух часов.
  • Две биржи могут находиться на разных форках блокчейна, из-за чего перемещения средств на депозитах не будут видны.
  • Биржи, которые не платят достаточную комиссию за транзакции, могут задерживать их на несколько дней до момента подтверждения.
  • Средства на депозит просто не перечисляются.
  • Депозитные системы несовместимы друг с другом: биржа А требует дополнительной информации, на бирже В введение дополнительных данных недоступно и т.д.

Чтобы избежать возможных проблем, лучше размещать активы на биржах с клиентской поддержкой. Также стоит выбирать цифровые валюты с хорошей репутацией, большим числом владельцев и надежными кошельками. Однако, с другой стороны, токены с низкой рыночной капитализацией более волатильны в цене и потенциально могут принести больше прибыли. Стоит ли рисковать ради них? Это вопрос, на который вы должны ответить себе самостоятельно.

Риск понижения цены

Существует интересный способ преодоления этого риска. Некоторые биржи поддерживают маржинальную торговлю — торговлю с помощью средств, заимствованных у других пользователей. К примеру, вы можете взять в долг чужие альткойны, продать их, дождаться снижения цены валюты, а затем заново ее купить. Короткая позиция, так называется подобная схема, позволяет получить прибыль при снижении цены или провоцирует ее потерю при повышении курса. Чтобы сделать активы для арбитражной торговли устойчивыми к изменению цен на рынке, нужно открыть короткую позицию на ту же сумму, которая у вас уже есть. Такая форма называется длинной короткой позицией.

Биржа Poloniex поддерживает маржинальную торговлю для 11 разных альткоинов

Тем не менее, и у этой техники есть недостатки. Некоторые из биткойнов владельца будут недоступны для торговли, так как для заимствования монет потребуется залог: проценты должны выплачиваться кредитору ежедневно. При входе или выходе из длинной короткой позиции нужно заплатить комиссию за торговлю, также есть риск потери средств из-за рыночного спреда. Чтобы избежать закрытия коротких позиций, необходимо внимательно за ними следить и перечислять дополнительные биткойны на свой маржинальный счет по необходимости.

Есть также площадки, которые быстро корректируют цены на цифровое золото, могут покупать и продавать валюту на своем счете, чтобы курс был синхронизирован с лимитными ордерами.

Стратегии арбитражной торговли

Обычно выделяется две основных стратегии — традиционный (он же простой, он же классический) и статический арбитраж.

Стратегия традиционного арбитража заключается в классической игре на разнице цен. В реальных условиях на разницу также могут влиять комиссии платежных систем и каждой из бирж, но общий принцип таков:

  • Покупка определенной криптовалюты за фиатные деньги на бирже с наименьшей ценой.
  • Перевод купленной валюты на биржу с наибольшей ценой актива и его продажа за фиатные деньги.
  • Перевод фиатных средств в криптоактивы по наиболее выгодной цене.
  • Возвращение к первому пункту.

Пример традиционного арбитража на биржах Mt.Gox (закрыта в 2014 году — прим.ред ) и Bitstamp

Схожая с традиционной стратегия используется при арбитраже между биржей криптовалюты и регулируемым брокером.

Статический арбитраж относительно традиционного — это скорее аналитический метод, нежели прикладной. Его суть заключается в выявлении закономерности движения цен разных валют (их корреляции) и дальнейшем применении законов этой закономерности на бирже.

Объем торгов на криптовалютных биржах. Данные за 2016 год 

Если говорить о корреляции валют, то, например, на OKCoin большим спросом пользуется лайткойн против китайского юаня, на Wex — биткойн против доллара. Среди криптовалют ярким примером арбитража является пара биткойн-лайткойн.

Секреты успешного арбитража

  • Лучше выбирать надежные биржи с низкой комиссией.
  • Стоит обратить внимание на финансовые площадки с удобными способами вывода средств.
  • Для получения максимальной прибыли нужна наибольшая разница между котировками на биржах.
  • Во избежание рисков неисполнения и перемещения средств сделки стоит совершать в период затишья на рынке.
  • Выбирать ли более стабильные криптовалюты или отдать предпочтение более волатильным — ваш личный выбор.

текст: Маргарита Взнуздаева, фото: Евгений Разумный / Ведомости, графики: Fortrader, Steemit

bitcryptonews.ru

Как торговать криптовалютой на известных биржах?

На каких платформах работать? Как проходят торги? Где покупать криптовалюту? 

В России нет закона об обмене криптовалют, поэтому все движения по ним (покупка, продажа) не подпадают под статью и одновременно находятся не в законе. Некоторые люди на территории РФ выступают в лице обменников (наличные -> криптовалюта).

Биржи: Best Change, YObit, Poloniex

В сети есть популярный ресурс, который мониторит обменники криптовалют Best Change. За каждый обменником стоит физ. лицо.

Биржа криптовалюты Best Change

Этот сайт не осуществляет торгов, он только мониторит известные обменники! Кроме криптовалют здесь можно практически любую электронную валюты или cash.

Деятельность таких обменников на территории России никак не регламентируется, поэтому высок риск потери денег с электронных кошельков (если вы указываете почту, на которую зарегистрированы кошельки, и ее взломают).

Еще одна русскоязычная биржа, где можно завести реальные деньги и купить криптовалюту — YObit.Курсы покупки здесь намного выгоднее, нет такого дикого спреда, как у Best Change.

Биржа YObit

Еще одна известная биржа — Poloniex. Ее основной недостаток — не принимает фиатные (реальные) деньги. Но на этой бирже можно оставить отложенную заявку на покупку криптовалюты по курсу ниже рыночной.

Биржа Poloniex

Интерфейс биржи максимально похож на фондовую биржу.

Если вы будете взаимодействовать с обменниками, вам придется каждый раз сидеть и мониторить курс. Причем когда происходит сильная коррекция, обменники (как и банки с курсами валют) делают большую разницу между покупкой/продажей.

На биржах YObit и Poloniex можно выставить отложенную заявку по заниженному курсу и купить криптовалюту по более выгодной цене.

Кроме бирж купить криптовалюту (биткоин) можно через робот в Телеграм. В этом канале биткоинами торгуют физ. лица между собой, поэтому курс более выгодный, чем в обменниках.

BTC Banker

Если вы собираетесь купить биткоин через BTC_BANKER (бот Телеграм), сделка происходит по схеме: продавец кидает деньги на баланс системы, вы получаете деньги на свой баланс в системе, затем выводите. В системе есть возможность ускорить время проведения транзакции с повышенной комиссией.

Вывод: криптовалюту можно покупать через частных лиц, взаимодействуя с ними лично; мы можем покупать через робота, осуществляя  тройной обмен; можно покупать через через биржи.

Криптовалютная биржа

Чем отличаются фондовые биржи от криптовалютных? Если для участия на фондовом рынке нам нужен посредник в виде брокера, то на бирже криптовалют он не нужен. Мы регистрируемся на бирже и сами торгуем.

Криптовалютных бирж огромное количество. Основные достоинства таких бирж: торговля «живым» товаром (самой валютой), высокая волатильность дает безграничные возможности для заработка. Вы можете купить биткоин по одной цене, и если биржа пойдет вниз, дождаться повышения и закрыть позицию, зафиксировав прибыль. На фондовой бирже это невозможно.

Основная стратегия торговли на криптовалютной бирже — торговля в long. Мы должны подешевле купить и подороже продать. Есть некоторые биржи, которые включают маржинальную торговлю (Poloniex), т.е. вы торгуете на коротких позициях (short) с использованием плеча.

На криптовалютных биржах нет спреда, в отличие от фондовых. Единственное при торговле учитывайте комиссию системы. Обычно это 0.25% от объема торгов.

Практически все биржи дают возможность покупки на какую-то минимальную сумму. Все валюты делятся до восьмого знака после запятой. Поэтому поучаствовать в этих торгах финансово намного проще, чем участвовать в торгах на фондовом рынке.

Все биржи криптовалют работают круглосуточно. Поэтому здесь нет ситуаций, когда вы не можете повлиять на выставленную позицию. Допустим, вы увидели обратную реакцию по какой-то монете и решили ее продать, вы можете это сделать в любой момент.

Еще один плюс  — способ выставления заявок. Отложенные ордера (заявки на покупку/продажу) стоят до их отмены. Т.е. в начале сессии, дня они не отменяются и стоят до тех пор, пока вы не отменили эту заявку. Вам не нужно в конце дня закрывать позицию, а на следующий день искать точку входа.

Выбирая биржу для торговли всегда смотрите, в какой стране она зарегистрирована, читайте ее историю. Все помнят ситуацию, когда закрылась биржа BTC-e. Эта биржа была зарегистрирована в офшорной зоне на Кипре человеком, который не является гражданином Кипра (нерезидент).

Старайтесь не торговать на биржах, зарегистрированных в странах с неоднозначным отношением к криптовалюте и блокчейну. На сегодня это Корея и Китай. Недавно Китаем были запрещены ICO проекты. С одной стороны это выглядело как защита граждан от финансовых пирамид (многие ICO проводятся ради сбора денег и затем компания «сливается»). Но уже через неделю после этого Китай запрещает токены (уже работающие), купленные через ICO.

Биржа Kraken

Биржа Kraken

Одна из старейших, очень надежная криптовалютная биржа. На сегодня они предлагают 20 инструментов. Ни один из них не находится в режиме «разворота». Т.е. если заводите сюда средства, вы их замораживаете (комиссия за вывод 0,01 btc).

К торговле здесь предложены только проверенные монеты — это кредо платформы Кракен.

Познакомиться поближе с биржей можете на офиц. сайте — www.kraken.com.

bigkitty.ru


Смотрите также